四策略对比 · 管理层摘要版

A4 横向打印友好 | 一页速览（不替代详细版） | 生成时间：2026-06-26 23:39 CST

收益冠军（终值倍数）

智维 Horizon · 831.8×

效率冠军（CAGR/回撤）

智维 Horizon

熊市防御冠军（2022）

智锐 Velocity · 防御分数 3.20

核心指标速览

策略	总收益倍数	CAGR	最大回撤	2022收益	2022防御分数	12M超额胜率
智枢 Core	470.1×	159.2%	-49.2%	+0.0%	2.83	59/66 (89.4%)
智锐 Velocity	695.1×	175.3%	-49.7%	+13.0%	3.20	54/66 (81.8%)
智维 Horizon	831.8×	183.1%	-42.0%	+13.0%	3.20	57/66 (86.4%)
智盾 Shield	34.5×	73.0%	-28.8%	+0.0%	2.83	50/66 (75.8%)

若目标是收益上限，优先智维 Horizon；若目标是熊市防守，优先智锐 Velocity；若目标是风险收益效率，优先智维 Horizon。

推荐做法：采用“主策略 + 次策略”组合（可含智盾 Shield 作为保守档），并用详细版继续审视回撤修复时长、滚动 Sharpe/Calmar 与分年攻防。

注：本策略的原型为从 2020 年开始的一个自动化交易程序，初期以「海龟交易法」为初始策略并不断进化。

从 2020 年初 10 万 USDT 入场，到 2025 年末倍增 200 余倍，总权益达到数千万级别。

2025 年底开始，随着 AI 的日新月异，团队调集市场上最硬核的 AI 算力，将最初的单一策略进化为：智枢（Core）、智锐（Velocity）、智维（Horizon）、智盾（Shield）等四种策略，以应对不同时期的市场挑战。

因此，本 4 种策略的数据为回测数据，实盘业绩从 2026 年 4 月底正式开始。

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