智锐 Velocity — 本地回测报告

金额单位：下文表格与 KPI 中的「万」均指美元计价（四舍五入取整万；1万 = 10,000 USD）。为减少窄屏换行，数字旁不写 $。
回撤口径：顶栏「最大回撤」为全样本内相对历史最高权益的最深跌幅；逐年表「当年最大回撤 / MDD前高→谷底」仅使用该自然年内的权益子序列（滚动前高自该年首根 4H 起算）。因此可能出现「历史高点在 2025、最深谷底在 2026」——全样本权益下跌额会大于某一年的格内「前高→谷底」差，属正常。

权益曲线 vs BTC Buy & Hold

逐年统计

策略列：该自然年权益子序列的滚动前高自该年首根4H起算；年内权益高/低为全年极值（每根4H权益的 max/min）。MDD前高→谷底为「当年最大回撤」对应的那次前高与谷底（与极值组合不同）。BTC 列：年最大回撤率用收盘价路径；MDD 价高→价低为该回撤对应的前高与谷底价；年高/年低为 4H high/low 年内最值；「振幅」= (年高−年低)/年低×100%。日期为北京。金额单位与全样本/逐年 MDD 区别见页首说明。

年份	策略收益	BTC收益	年末权益	策略·年内权益高/低	交易(总/盈)	策略·当年最大回撤率	策略·MDD前高→谷底	策略·谷底(日)	策略·当年内修复(天)	BTC 年最大回撤率	BTC·MDD价高→价低	BTC 谷底(日)	BTC 当年内修复(天)	BTC 年最高价	BTC 年最低价	BTC 年振幅
2020	+547.2%	+303.3%	65万	66万 / 8万	5 / 2	-36.5%	17万 → 11万	2020-10-12	16 天	-56.3%	1万 → 0万	2020-03-16	133 天	3万	0万	661.0%
2021	+11.4%	+60.1%	72万	92万 / 59万	5 / 4	-36.2%	92万 → 59万	2021-07-27	截至年末未回前高（谷后 158d）	-54.1%	6万 → 3万	2021-07-20	92 天	7万	3万	148.8%
2022	-7.1%	-64.2%	67万	72万 / 67万	1 / 0	-7.1%	72万 → 67万	2022-12-15	截至年末未回前高（谷后 17d）	-67.4%	5万 → 2万	2022-11-22	截至年末未回前高（谷后 40d）	5万	2万	211.6%
2023	+426.7%	+158.3%	353万	385万 / 66万	5 / 3	-30.0%	218万 → 153万	2023-03-14	102 天	-21.6%	3万 → 2万	2023-03-10	4 天	4万	2万	171.6%
2024	+473.7%	+121.0%	2024万	2859万 / 329万	7 / 3	-45.4%	1503万 → 821万	2024-11-05	7 天	-30.1%	7万 → 5万	2024-08-05	92 天	11万	4万	181.4%
2025	+34.1%	-6.6%	2713万	4079万 / 1839万	4 / 2	-33.5%	4079万 → 2713万	2025-10-11	截至年末未回前高（谷后 82d）	-34.5%	13万 → 8万	2025-11-21	截至年末未回前高（谷后 40d）	13万	7万	69.6%
2026	-13.6%	-13.6%	2345万	2747万 / 2212万	2 / 0	-19.5%	2747万 → 2212万	2026-04-15	截至年末未回前高（谷后 15d）	-35.4%	10万 → 6万	2026-02-06	截至年末未回前高（谷后 83d）	10万	6万	63.4%

交易记录

公开版已隐藏策略参数、触发细节与分层说明，仅保留结果与基础交易统计。

日期	操作	价格	名义价值	保证金	保证金%	已实现PnL	盈亏%	权益
2020-01-14	开仓	1万	15万	2万	15.1%	建仓	—	10万
2020-01-24	平仓	1万	15万	—	—	-1万	-5.3%	9万
2020-01-29	开仓	1万	15万	2万	16.3%	建仓	—	9万
2020-02-11	加仓	1万	17万	1万	8.1%	建仓	—	10万
2020-02-12	平仓	1万	17万	1万	9.7%	建仓	—	9万
2020-02-26	平仓	1万	15万	—	—	-0万	-2.6%	8万
2020-04-23	开仓	1万	12万	1万	14.2%	建仓	—	8万
2020-04-29	加仓	1万	11万	1万	5.4%	建仓	—	10万
2020-04-30	加仓	1万	8万	0万	3.4%	建仓	—	12万
2020-04-30	平仓	1万	8万	0万	4.8%	建仓	—	8万
2020-05-01	平仓	1万	11万	1万	6.7%	建仓	—	8万
2020-05-10	平仓	1万	13万	—	—	+2万	+20.7%	10万
2020-05-14	加仓	1万	7万	0万	3.9%	建仓	—	10万
2020-05-15	平仓	1万	7万	0万	3.9%	建仓	—	9万
2020-06-02	开仓	1万	16万	2万	17.0%	建仓	—	9万
2020-06-02	平仓	1万	15万	—	—	-1万	-12.4%	8万
2020-07-23	开仓	1万	33万	3万	39.7%	建仓	—	8万
2020-07-26	加仓	1万	23万	1万	11.8%	建仓	—	10万
2020-07-26	平仓	1万	23万	1万	14.1%	建仓	—	8万
2020-07-27	加仓	1万	14万	1万	6.6%	建仓	—	11万
2020-07-27	平仓	1万	14万	1万	8.7%	建仓	—	8万
2020-07-27	加仓	1万	10万	0万	4.0%	建仓	—	12万
2020-07-28	加仓	1万	9万	0万	3.4%	建仓	—	13万
2020-07-28	平仓	1万	9万	0万	5.8%	建仓	—	8万
2020-08-01	加仓	1万	9万	0万	2.9%	建仓	—	15万
2020-08-01	平仓	1万	4万	0万	2.7%	建仓	—	8万
2020-08-01	平仓	1万	9万	0万	5.9%	建仓	—	8万
2020-08-01	加仓	1万	9万	0万	2.9%	建仓	—	16万
2020-08-02	平仓	1万	51万	—	—	+4万	+47.2%	11万
2020-10-10	开仓	1万	26万	3万	23.2%	建仓	—	11万
2020-10-21	加仓	1万	26万	1万	10.1%	建仓	—	13万
2020-10-21	平仓	1万	26万	1万	11.8%	建仓	—	11万
2020-10-27	加仓	1万	17万	1万	5.3%	建仓	—	16万
2020-10-27	加仓	1万	15万	1万	4.8%	建仓	—	16万
2020-10-28	平仓	1万	16万	1万	7.6%	建仓	—	11万
2020-10-28	平仓	1万	15万	1万	7.3%	建仓	—	10万
2020-11-05	加仓	1万	14万	1万	4.2%	建仓	—	17万
2020-11-05	加仓	1万	14万	1万	3.9%	建仓	—	18万
2020-11-11	平仓	2万	6万	0万	2.9%	建仓	—	11万
2020-11-11	平仓	2万	6万	0万	2.7%	建仓	—	11万
2021-01-04	平仓	3万	103万	—	—	+60万	+843.6%	67万
2021-02-08	开仓	4万	58万	6万	8.7%	建仓	—	67万
2021-02-18	加仓	5万	71万	4万	4.7%	建仓	—	76万
2021-02-18	平仓	5万	71万	4万	5.5%	建仓	—	64万
2021-02-19	加仓	5万	71万	4万	4.6%	建仓	—	76万
2021-02-19	加仓	6万	65万	3万	3.9%	建仓	—	83万
2021-02-22	平仓	5万	64万	3万	5.2%	建仓	—	61万
2021-02-22	平仓	5万	132万	—	—	+3万	+5.1%	64万
2021-03-03	加仓	5万	60万	3万	4.7%	建仓	—	64万
2021-03-03	平仓	5万	60万	3万	4.7%	建仓	—	63万
2021-03-09	加仓	5万	54万	3万	4.3%	建仓	—	63万
2021-03-09	加仓	5万	54万	3万	4.2%	建仓	—	64万
2021-03-13	平仓	6万	24万	1万	1.9%	建仓	—	65万
2021-03-13	平仓	6万	24万	1万	1.8%	建仓	—	67万
2021-03-16	平仓	5万	33万	2万	2.4%	建仓	—	67万
2021-03-16	[Melt_Profit_Stop_T2]	5万	32万	2万	2.4%	建仓	—	68万
2021-04-13	开仓	6万	121万	12万	17.9%	建仓	—	68万
2021-04-17	平仓	6万	116万	—	—	-5万	-7.6%	61万
2021-07-26	开仓	4万	52万	5万	8.5%	建仓	—	61万
2021-08-14	加仓	5万	62万	3万	4.2%	建仓	—	73万
2021-08-14	平仓	5万	61万	3万	5.1%	建仓	—	60万
2021-09-07	平仓	5万	62万	—	—	+10万	+17.1%	69万
2021-09-15	加仓	5万	61万	3万	4.4%	建仓	—	69万
2021-09-18	加仓	5万	58万	3万	4.1%	建仓	—	71万
2021-09-18	平仓	5万	58万	3万	4.2%	建仓	—	69万
2021-09-20	平仓	5万	59万	3万	4.4%	建仓	—	67万
2021-10-03	加仓	5万	54万	3万	4.0%	建仓	—	67万
2021-10-04	平仓	5万	53万	3万	4.0%	建仓	—	66万
2021-10-05	加仓	5万	49万	2万	3.7%	建仓	—	66万
2021-10-05	平仓	5万	49万	2万	3.7%	建仓	—	66万
2021-10-05	加仓	5万	46万	2万	3.5%	建仓	—	66万
2021-10-06	加仓	5万	45万	2万	3.4%	建仓	—	66万
2021-10-06	平仓	5万	45万	2万	3.4%	建仓	—	66万
2021-10-06	加仓	6万	40万	2万	2.9%	建仓	—	69万
2021-10-07	平仓	5万	40万	2万	3.0%	建仓	—	66万
2021-10-10	平仓	6万	20万	1万	1.5%	建仓	—	67万
2021-10-11	加仓	6万	35万	2万	2.5%	建仓	—	70万
2021-10-11	平仓	6万	35万	2万	2.6%	建仓	—	67万
2021-10-11	加仓	6万	35万	2万	2.5%	建仓	—	70万
2021-10-11	平仓	6万	35万	2万	2.6%	建仓	—	67万
2021-10-15	加仓	6万	36万	2万	2.5%	建仓	—	72万
2021-10-20	平仓	7万	16万	1万	1.2%	建仓	—	68万
2021-10-22	[Melt_Profit_Stop_T2]	6万	22万	1万	1.6%	建仓	—	68万
2021-10-27	平仓	6万	31万	—	—	+4万	+5.8%	72万
2022-12-14	开仓	2万	178万	18万	24.7%	建仓	—	72万
2022-12-15	平仓	2万	173万	—	—	-5万	-6.9%	67万
2023-01-10	开仓	2万	300万	30万	44.9%	建仓	—	67万
2023-01-12	加仓	2万	177万	9万	11.1%	建仓	—	80万
2023-01-12	平仓	2万	176万	9万	13.3%	建仓	—	66万
2023-01-12	加仓	2万	111万	6万	6.2%	建仓	—	90万
2023-01-13	加仓	2万	99万	5万	4.9%	建仓	—	101万
2023-01-14	平仓	2万	49万	2万	3.5%	建仓	—	71万
2023-01-14	平仓	2万	43万	2万	2.9%	建仓	—	74万
2023-02-10	平仓	2万	519万	—	—	+93万	+134.3%	162万
2023-02-16	开仓	2万	218万	22万	13.4%	建仓	—	162万
2023-02-17	平仓	2万	209万	—	—	-9万	-5.6%	153万
2023-03-13	开仓	2万	89万	9万	5.8%	建仓	—	153万
2023-04-20	平仓	3万	103万	—	—	+15万	+9.7%	167万
2023-06-20	开仓	3万	358万	36万	21.5%	建仓	—	166万
2023-06-21	加仓	3万	350万	18万	9.2%	建仓	—	190万
2023-06-21	加仓	3万	300万	15万	7.6%	建仓	—	197万
2023-06-22	平仓	3万	299万	15万	9.0%	建仓	—	165万
2023-06-23	加仓	3万	260万	13万	5.8%	建仓	—	223万
2023-06-23	平仓	3万	257万	13万	7.9%	建仓	—	162万
2023-07-03	平仓	3万	146万	7万	4.4%	建仓	—	167万
2023-07-07	平仓	3万	211万	11万	6.3%	建仓	—	168万
2023-07-13	加仓	3万	313万	16万	7.3%	建仓	—	214万
2023-07-14	平仓	3万	311万	16万	9.4%	建仓	—	166万
2023-07-17	平仓	3万	382万	—	—	+24万	+14.7%	190万
2023-10-02	开仓	3万	634万	63万	33.5%	建仓	—	189万
2023-10-03	平仓	3万	620万	—	—	-15万	-7.7%	175万
2023-10-23	开仓	3万	336万	34万	19.3%	建仓	—	174万
2023-10-24	加仓	3万	225万	11万	5.6%	建仓	—	200万
2023-10-29	平仓	3万	94万	5万	2.6%	建仓	—	178万
2023-11-09	加仓	4万	256万	13万	4.6%	建仓	—	276万
2023-11-09	平仓	4万	246万	12万	7.3%	建仓	—	168万
2023-12-03	加仓	4万	242万	12万	4.2%	建仓	—	288万
2023-12-04	平仓	4万	102万	5万	3.0%	建仓	—	172万
2024-01-18	平仓	4万	776万	—	—	+159万	+93.3%	330万
2024-02-08	开仓	4万	1021万	102万	31.0%	建仓	—	329万
2024-02-09	加仓	5万	997万	50万	12.8%	建仓	—	389万
2024-02-09	加仓	5万	943万	47万	11.7%	建仓	—	402万
2024-02-10	平仓	5万	940万	47万	14.5%	建仓	—	325万
2024-02-11	加仓	5万	836万	42万	9.3%	建仓	—	450万
2024-02-11	平仓	5万	834万	42万	12.9%	建仓	—	323万
2024-02-12	平仓	5万	424万	21万	6.1%	建仓	—	348万
2024-02-12	加仓	5万	662万	33万	6.4%	建仓	—	515万
2024-02-13	平仓	5万	648万	32万	9.7%	建仓	—	333万
2024-02-14	加仓	5万	521万	26万	4.7%	建仓	—	557万
2024-02-17	平仓	5万	516万	26万	7.9%	建仓	—	328万
2024-02-26	加仓	5万	640万	32万	5.0%	建仓	—	634万
2024-02-27	平仓	6万	272万	14万	4.0%	建仓	—	343万
2024-03-17	平仓	7万	2811万	—	—	+807万	+237.3%	1147万
2024-04-08	开仓	7万	2696万	270万	23.5%	建仓	—	1146万
2024-04-09	平仓	7万	2580万	—	—	-117万	-10.2%	1029万
2024-05-17	开仓	7万	2351万	235万	22.9%	建仓	—	1028万
2024-06-11	平仓	7万	2337万	—	—	-15万	-1.4%	1010万
2024-07-17	开仓	7万	1506万	151万	14.9%	建仓	—	1010万
2024-07-18	平仓	6万	1456万	—	—	-50万	-4.9%	959万
2024-08-23	开仓	6万	2012万	201万	21.0%	建仓	—	958万
2024-08-27	平仓	6万	1949万	—	—	-64万	-6.6%	894万
2024-10-28	开仓	7万	2768万	277万	31.0%	建仓	—	893万
2024-11-06	加仓	8万	1294万	65万	5.7%	建仓	—	1143万
2024-11-06	平仓	8万	1289万	64万	7.3%	建仓	—	886万
2024-11-08	加仓	8万	1760万	88万	7.4%	建仓	—	1181万
2024-11-08	平仓	8万	1749万	87万	10.0%	建仓	—	874万
2024-11-11	加仓	8万	1369万	68万	5.1%	建仓	—	1355万
2024-11-11	平仓	8万	1361万	68万	7.9%	建仓	—	865万
2024-11-11	加仓	8万	1353万	68万	4.9%	建仓	—	1367万
2024-11-11	加仓	8万	1209万	60万	4.1%	建仓	—	1477万
2024-11-11	平仓	9万	584万	29万	3.2%	建仓	—	907万
2024-11-17	平仓	9万	521万	26万	2.8%	建仓	—	943万
2024-12-20	平仓	9万	5395万	—	—	+1090万	+116.7%	2024万
2025-01-17	开仓	10万	3701万	370万	18.3%	建仓	—	2023万
2025-01-27	平仓	10万	3523万	—	—	-179万	-8.9%	1841万
2025-04-22	开仓	9万	6199万	620万	33.7%	建仓	—	1839万
2025-05-01	加仓	10万	5843万	292万	13.3%	建仓	—	2191万
2025-05-01	加仓	10万	5516万	276万	12.1%	建仓	—	2281万
2025-05-01	平仓	10万	5497万	275万	15.2%	建仓	—	1812万
2025-05-03	平仓	10万	5830万	292万	16.2%	建仓	—	1796万
2025-05-08	加仓	10万	4504万	225万	9.5%	建仓	—	2370万
2025-05-08	加仓	10万	4231万	212万	8.4%	建仓	—	2522万
2025-05-10	平仓	10万	1899万	95万	5.0%	建仓	—	1887万
2025-05-18	平仓	11万	1772万	89万	4.5%	建仓	—	1962万
2025-05-30	平仓	10万	12608万	—	—	+1168万	+59.8%	3120万
2025-07-10	开仓	11万	9989万	999万	32.0%	建仓	—	3117万
2025-07-14	加仓	12万	9181万	459万	12.2%	建仓	—	3760万
2025-07-14	加仓	12万	7472万	374万	9.2%	建仓	—	4079万
2025-07-14	平仓	12万	7397万	370万	12.2%	建仓	—	3031万
2025-07-14	平仓	12万	9113万	456万	15.4%	建仓	—	2960万
2025-07-25	平仓	12万	10164万	—	—	+175万	+5.9%	3127万
2025-10-01	开仓	12万	8477万	848万	27.1%	建仓	—	3124万
2025-10-10	平仓	11万	8072万	—	—	-405万	-13.0%	2713万
2026-01-05	开仓	9万	9894万	989万	36.5%	建仓	—	2710万
2026-01-07	平仓	9万	9612万	—	—	-283万	-10.4%	2423万
2026-01-13	开仓	10万	5374万	537万	22.2%	建仓	—	2421万
2026-01-18	平仓	9万	5277万	—	—	-97万	-4.0%	2321万
2026-04-14	开仓	8万	5023万	502万	21.7%	建仓	—	2319万

智锐 Velocity — 本地回测报告

权益曲线 vs BTC Buy & Hold

逐年统计

交易记录

要点说明 Key points