智盾 Shield — 本地回测报告

金额单位：下文表格与 KPI 中的「万」均指美元计价（四舍五入取整万；1万 = 10,000 USD）。为减少窄屏换行，数字旁不写 $。
回撤口径：顶栏「最大回撤」为全样本内相对历史最高权益的最深跌幅；逐年表「当年最大回撤 / MDD前高→谷底」仅使用该自然年内的权益子序列（滚动前高自该年首根 4H 起算）。因此可能出现「历史高点在 2025、最深谷底在 2026」——全样本权益下跌额会大于某一年的格内「前高→谷底」差，属正常。

权益曲线 vs BTC Buy & Hold

逐年统计

策略列：该自然年权益子序列的滚动前高自该年首根4H起算；年内权益高/低为全年极值（每根4H权益的 max/min）。MDD前高→谷底为「当年最大回撤」对应的那次前高与谷底（与极值组合不同）。BTC 列：年最大回撤率用收盘价路径；MDD 价高→价低为该回撤对应的前高与谷底价；年高/年低为 4H high/low 年内最值；「振幅」= (年高−年低)/年低×100%。日期为北京。金额单位与全样本/逐年 MDD 区别见页首说明。

年份	策略收益	BTC收益	年末权益	策略·年内权益高/低	交易(总/盈)	策略·当年最大回撤率	策略·MDD前高→谷底	策略·谷底(日)	策略·当年内修复(天)	BTC 年最大回撤率	BTC·MDD价高→价低	BTC 谷底(日)	BTC 当年内修复(天)	BTC 年最高价	BTC 年最低价	BTC 年振幅
2018	-0.9%	-72.4%	10万	11万 / 10万	2 / 1	-8.3%	11万 → 10万	2018-10-19	截至年末未回前高（谷后 74d）	-81.4%	2万 → 0万	2018-12-15	截至年末未回前高（谷后 16d）	2万	0万	444.2%
2019	+212.1%	+94.8%	31万	36万 / 10万	3 / 2	-25.1%	33万 → 25万	2019-06-21	6 天	-52.6%	1万 → 1万	2019-12-18	截至年末未回前高（谷后 14d）	1万	0万	317.0%
2020	+207.0%	+300.3%	95万	96万 / 29万	6 / 4	-23.9%	76万 → 58万	2020-11-27	3 天	-56.0%	1万 → 0万	2020-03-16	133 天	3万	0万	674.7%
2021	-7.4%	+57.9%	88万	124万 / 82万	4 / 3	-34.0%	124万 → 82万	2021-07-27	截至年末未回前高（谷后 158d）	-54.1%	6万 → 3万	2021-07-20	92 天	7万	3万	145.3%
2022	-8.1%	-64.7%	81万	88万 / 81万	2 / 0	-8.1%	88万 → 81万	2022-12-16	截至年末未回前高（谷后 16d）	-67.2%	5万 → 2万	2022-11-22	截至年末未回前高（谷后 40d）	5万	2万	211.4%
2023	+142.3%	+155.8%	196万	229万 / 80万	7 / 4	-24.5%	213万 → 161万	2023-10-23	44 天	-21.2%	3万 → 2万	2023-03-10	4 天	4万	2万	170.9%
2024	+168.8%	+121.2%	526万	570万 / 183万	8 / 3	-19.9%	377万 → 302万	2024-11-05	6 天	-30.0%	7万 → 5万	2024-08-05	93 天	11万	4万	181.7%
2025	+27.9%	-6.7%	673万	847万 / 514万	4 / 2	-20.5%	847万 → 673万	2025-10-11	截至年末未回前高（谷后 82d）	-34.4%	13万 → 8万	2025-11-21	截至年末未回前高（谷后 40d）	13万	7万	69.7%
2026	-0.3%	-7.1%	671万	679万 / 610万	2 / 0	-9.9%	677万 → 610万	2026-04-15	21 天	-35.3%	10万 → 6万	2026-02-06	截至年末未回前高（谷后 95d）	10万	6万	63.2%

交易记录

公开版已隐藏策略参数、触发细节与分层说明，仅保留结果与基础交易统计。

日期	操作	价格	名义价值	保证金	保证金%	已实现PnL	盈亏%	权益
2018-07-17	开仓	1万	5万	1万	6.7%	建仓	—	10万
2018-08-03	平仓	1万	5万	—	—	+0万	+0.3%	10万
2018-10-15	开仓	1万	3万	0万	3.9%	建仓	—	10万
2018-10-18	平仓	1万	3万	—	—	-0万	-1.1%	10万
2019-03-29	开仓	0万	17万	2万	21.5%	建仓	—	10万
2019-04-02	加仓	0万	4万	0万	2.1%	建仓	—	13万
2019-04-03	加仓	1万	4万	0万	1.9%	建仓	—	14万
2019-04-03	平仓	0万	4万	0万	2.5%	建仓	—	10万
2019-04-03	加仓	1万	4万	0万	1.7%	建仓	—	14万
2019-04-03	平仓	0万	3万	0万	2.4%	建仓	—	10万
2019-04-04	平仓	0万	4万	0万	2.8%	建仓	—	10万
2019-04-10	加仓	1万	5万	0万	2.3%	建仓	—	15万
2019-04-10	平仓	1万	5万	0万	3.6%	建仓	—	10万
2019-04-17	加仓	1万	9万	1万	4.4%	建仓	—	14万
2019-04-17	平仓	1万	9万	1万	6.5%	建仓	—	10万
2019-04-18	加仓	1万	9万	1万	4.3%	建仓	—	14万
2019-04-18	平仓	1万	9万	1万	6.5%	建仓	—	10万
2019-04-22	加仓	1万	9万	1万	4.1%	建仓	—	15万
2019-04-23	加仓	1万	8万	1万	3.7%	建仓	—	15万
2019-04-24	平仓	1万	8万	1万	5.9%	建仓	—	9万
2019-04-25	平仓	1万	9万	1万	6.3%	建仓	—	9万
2019-05-02	加仓	1万	9万	1万	4.1%	建仓	—	15万
2019-05-03	加仓	1万	7万	0万	3.0%	建仓	—	16万
2019-05-04	平仓	1万	7万	0万	5.2%	建仓	—	9万
2019-05-09	加仓	1万	5万	0万	1.9%	建仓	—	18万
2019-05-09	平仓	1万	5万	0万	3.9%	建仓	—	9万
2019-05-09	加仓	1万	6万	0万	2.0%	建仓	—	19万
2019-05-17	平仓	1万	47万	—	—	+16万	+172.8%	25万
2019-06-20	开仓	1万	17万	2万	8.5%	建仓	—	25万
2019-06-25	加仓	1万	10万	1万	2.2%	建仓	—	29万
2019-06-26	加仓	1万	8万	1万	1.9%	建仓	—	30万
2019-06-26	平仓	1万	41万	—	—	+6万	+25.3%	31万
2019-10-26	开仓	1万	6万	1万	2.5%	建仓	—	31万
2019-11-03	平仓	1万	6万	—	—	-0万	-0.8%	31万
2020-01-08	开仓	1万	13万	2万	5.4%	建仓	—	31万
2020-01-09	平仓	1万	13万	—	—	-1万	-2.2%	30万
2020-01-14	开仓	1万	20万	3万	8.4%	建仓	—	30万
2020-01-24	平仓	1万	19万	—	—	-1万	-2.8%	29万
2020-01-28	开仓	1万	20万	2万	8.4%	建仓	—	29万
2020-02-17	平仓	1万	20万	—	—	+0万	+1.7%	29万
2020-04-23	开仓	1万	18万	2万	7.9%	建仓	—	29万
2020-04-30	加仓	1万	11万	1万	2.3%	建仓	—	33万
2020-04-30	平仓	1万	11万	1万	2.6%	建仓	—	29万
2020-05-10	平仓	1万	21万	—	—	+3万	+8.9%	31万
2020-05-14	加仓	1万	13万	1万	2.8%	建仓	—	31万
2020-05-15	平仓	1万	13万	1万	2.8%	建仓	—	31万
2020-07-22	开仓	1万	57万	7万	23.0%	建仓	—	31万
2020-07-27	加仓	1万	23万	2万	4.4%	建仓	—	35万
2020-07-27	平仓	1万	23万	2万	5.0%	建仓	—	31万
2020-07-27	加仓	1万	15万	1万	2.6%	建仓	—	38万
2020-07-27	加仓	1万	13万	1万	2.3%	建仓	—	40万
2020-07-28	平仓	1万	13万	1万	2.9%	建仓	—	30万
2020-08-01	加仓	1万	12万	1万	1.9%	建仓	—	44万
2020-08-01	平仓	1万	12万	1万	2.8%	建仓	—	30万
2020-08-02	平仓	1万	80万	—	—	+8万	+26.1%	37万
2020-10-10	开仓	1万	40万	5万	13.5%	建仓	—	37万
2020-10-21	加仓	1万	23万	2万	3.7%	建仓	—	42万
2020-10-21	平仓	1万	23万	2万	4.2%	建仓	—	37万
2020-10-27	加仓	1万	23万	2万	3.5%	建仓	—	44万
2020-10-27	加仓	1万	21万	1万	3.2%	建仓	—	45万
2020-10-28	平仓	1万	23万	2万	4.1%	建仓	—	37万
2020-10-28	平仓	1万	21万	1万	3.8%	建仓	—	36万
2020-11-04	加仓	1万	20万	1万	2.9%	建仓	—	46万
2020-11-05	加仓	1万	19万	1万	2.7%	建仓	—	47万
2020-12-11	平仓	2万	110万	—	—	+31万	+93.9%	65万
2020-12-16	开仓	2万	58万	7万	11.2%	建仓	—	65万
2020-12-25	加仓	2万	34万	2万	3.0%	建仓	—	75万
2020-12-25	平仓	2万	34万	2万	3.5%	建仓	—	63万
2020-12-25	加仓	2万	33万	2万	2.9%	建仓	—	75万
2020-12-26	加仓	2万	33万	2万	2.9%	建仓	—	76万
2020-12-26	平仓	2万	33万	2万	3.5%	建仓	—	63万
2020-12-26	加仓	3万	32万	2万	2.7%	建仓	—	78万
2021-01-04	平仓	3万	156万	—	—	+33万	+54.2%	93万
2021-02-08	开仓	4万	32万	4万	4.3%	建仓	—	93万
2021-02-22	平仓	5万	36万	—	—	+4万	+4.3%	95万
2021-04-13	开仓	6万	75万	9万	9.8%	建仓	—	95万
2021-04-18	平仓	5万	64万	—	—	-11万	-11.3%	83万
2021-07-26	开仓	4万	32万	4万	4.8%	建仓	—	83万
2021-09-07	平仓	5万	38万	—	—	+6万	+7.6%	89万
2021-10-06	加仓	5万	28万	2万	2.1%	建仓	—	89万
2021-10-07	平仓	5万	28万	2万	2.1%	建仓	—	89万
2021-10-11	加仓	6万	27万	2万	2.1%	建仓	—	89万
2021-10-11	平仓	6万	27万	2万	2.0%	建仓	—	88万
2021-10-11	加仓	6万	26万	2万	2.0%	建仓	—	88万
2021-10-11	平仓	6万	26万	2万	2.0%	建仓	—	88万
2021-10-15	加仓	6万	24万	2万	1.8%	建仓	—	88万
2021-10-15	加仓	6万	22万	1万	1.7%	建仓	—	89万
2021-10-16	平仓	6万	22万	1万	1.7%	建仓	—	88万
2021-10-24	平仓	6万	24万	2万	1.8%	建仓	—	88万
2022-07-20	开仓	2万	30万	4万	4.3%	建仓	—	88万
2022-07-22	平仓	2万	28万	—	—	-2万	-2.2%	86万
2022-12-13	开仓	2万	121万	15万	17.6%	建仓	—	86万
2022-12-16	平仓	2万	116万	—	—	-5万	-5.8%	81万
2023-01-09	开仓	2万	212万	27万	32.9%	建仓	—	81万
2023-01-11	加仓	2万	123万	8万	9.1%	建仓	—	90万
2023-01-12	加仓	2万	87万	6万	6.1%	建仓	—	95万
2023-01-12	平仓	2万	87万	6万	7.2%	建仓	—	80万
2023-01-12	加仓	2万	55万	4万	3.4%	建仓	—	107万
2023-01-12	平仓	2万	55万	4万	4.6%	建仓	—	80万
2023-01-13	加仓	2万	51万	3万	3.0%	建仓	—	114万
2023-02-09	平仓	2万	482万	—	—	+95万	+126.1%	170万
2023-02-15	开仓	2万	126万	16万	9.2%	建仓	—	170万
2023-02-24	平仓	2万	120万	—	—	-6万	-3.5%	164万
2023-03-14	开仓	3万	40万	5万	3.1%	建仓	—	164万
2023-04-20	平仓	3万	44万	—	—	+3万	+2.1%	167万
2023-06-20	开仓	3万	157万	20万	11.7%	建仓	—	167万
2023-06-23	加仓	3万	108万	7万	3.9%	建仓	—	185万
2023-06-23	平仓	3万	106万	7万	4.3%	建仓	—	166万
2023-07-05	平仓	3万	170万	—	—	+14万	+8.3%	177万
2023-07-13	开仓	3万	194万	24万	13.7%	建仓	—	177万
2023-07-14	平仓	3万	185万	—	—	-9万	-5.2%	168万
2023-10-01	开仓	3万	242万	30万	18.0%	建仓	—	167万
2023-10-10	平仓	3万	237万	—	—	-5万	-3.0%	162万
2023-10-23	开仓	3万	134万	17万	10.4%	建仓	—	162万
2023-11-19	加仓	4万	124万	8万	4.4%	建仓	—	187万
2023-11-20	平仓	4万	123万	8万	5.2%	建仓	—	157万
2023-11-20	加仓	4万	109万	7万	3.9%	建仓	—	187万
2023-11-20	平仓	4万	109万	7万	4.6%	建仓	—	156万
2023-11-24	加仓	4万	102万	7万	3.6%	建仓	—	189万
2023-11-24	平仓	4万	101万	7万	4.4%	建仓	—	155万
2023-12-01	加仓	4万	119万	8万	4.2%	建仓	—	189万
2023-12-01	平仓	4万	118万	8万	5.1%	建仓	—	154万
2023-12-02	加仓	4万	116万	8万	4.0%	建仓	—	192万
2023-12-03	平仓	4万	116万	8万	5.0%	建仓	—	153万
2023-12-03	加仓	4万	122万	8万	4.2%	建仓	—	193万
2023-12-03	平仓	4万	121万	8万	5.3%	建仓	—	153万
2023-12-03	加仓	4万	109万	7万	3.8%	建仓	—	193万
2023-12-04	加仓	4万	96万	6万	3.2%	建仓	—	198万
2023-12-11	平仓	4万	386万	—	—	+46万	+30.9%	196万
2024-01-02	开仓	5万	196万	25万	12.5%	建仓	—	196万
2024-01-03	平仓	4万	189万	—	—	-7万	-3.8%	188万
2024-01-08	开仓	5万	104万	13万	6.9%	建仓	—	188万
2024-01-10	平仓	5万	101万	—	—	-3万	-1.7%	184万
2024-02-08	开仓	5万	254万	32万	17.3%	建仓	—	184万
2024-02-12	加仓	5万	147万	10万	4.7%	建仓	—	208万
2024-02-12	平仓	5万	146万	10万	5.4%	建仓	—	181万
2024-02-26	加仓	5万	201万	13万	6.1%	建仓	—	220万
2024-02-26	加仓	5万	142万	9万	4.0%	建仓	—	236万
2024-02-26	平仓	5万	142万	9万	5.3%	建仓	—	178万
2024-02-27	加仓	6万	111万	7万	3.0%	建仓	—	246万
2024-03-05	平仓	7万	755万	—	—	+189万	+115.3%	354万
2024-04-08	开仓	7万	355万	44万	12.5%	建仓	—	354万
2024-04-09	平仓	7万	339万	—	—	-15万	-4.4%	338万
2024-05-15	开仓	7万	326万	41万	12.1%	建仓	—	338万
2024-06-11	平仓	7万	331万	—	—	+5万	+1.5%	337万
2024-07-17	开仓	7万	218万	27万	8.1%	建仓	—	337万
2024-08-01	平仓	6万	208万	—	—	-9万	-2.7%	326万
2024-08-23	开仓	6万	300万	37万	11.5%	建仓	—	326万
2024-08-27	平仓	6万	291万	—	—	-9万	-2.9%	316万
2024-10-28	开仓	7万	419万	52万	16.6%	建仓	—	316万
2024-11-06	加仓	8万	196万	13万	3.7%	建仓	—	349万
2024-11-06	平仓	8万	195万	13万	4.2%	建仓	—	313万
2024-11-08	加仓	8万	271万	18万	5.1%	建仓	—	354万
2024-11-08	平仓	8万	269万	18万	5.8%	建仓	—	311万
2024-11-11	加仓	8万	196万	13万	3.4%	建仓	—	380万
2024-11-11	平仓	8万	194万	13万	4.2%	建仓	—	308万
2024-11-11	加仓	8万	193万	13万	3.4%	建仓	—	381万
2024-11-11	加仓	8万	166万	11万	2.8%	建仓	—	397万
2024-12-05	平仓	10万	1022万	—	—	+244万	+86.5%	526万
2025-01-17	开仓	10万	434万	54万	10.3%	建仓	—	526万
2025-01-20	平仓	10万	433万	—	—	-1万	-0.2%	524万
2025-04-22	开仓	9万	777万	97万	18.6%	建仓	—	523万
2025-05-08	加仓	10万	648万	43万	7.3%	建仓	—	593万
2025-05-08	加仓	10万	541万	36万	5.9%	建仓	—	614万
2025-05-23	平仓	11万	2227万	—	—	+261万	+52.3%	760万
2025-07-10	开仓	11万	1056万	132万	17.4%	建仓	—	760万
2025-07-14	加仓	12万	738万	49万	5.8%	建仓	—	847万
2025-07-14	平仓	12万	730万	49万	6.5%	建仓	—	749万
2025-07-15	平仓	12万	1094万	—	—	+38万	+5.1%	786万
2025-10-01	开仓	12万	946万	118万	15.1%	建仓	—	785万
2025-10-10	平仓	10万	837万	—	—	-108万	-13.9%	673万
2026-01-05	开仓	9万	1070万	134万	19.9%	建仓	—	673万
2026-01-07	平仓	9万	1039万	—	—	-31万	-4.6%	641万
2026-01-13	开仓	10万	606万	76万	11.8%	建仓	—	641万
2026-01-19	平仓	9万	589万	—	—	-17万	-2.7%	623万
2026-04-14	开仓	8万	597万	75万	12.0%	建仓	—	622万

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