智锐 Velocity — 本地回测报告

金额单位：下文表格与 KPI 中的「万」均指美元计价（四舍五入取整万；1万 = 10,000 USD）。为减少窄屏换行，数字旁不写 $。
回撤口径：顶栏「最大回撤」为全样本内相对历史最高权益的最深跌幅；逐年表「当年最大回撤 / MDD前高→谷底」仅使用该自然年内的权益子序列（滚动前高自该年首根 4H 起算）。因此可能出现「历史高点在 2025、最深谷底在 2026」——全样本权益下跌额会大于某一年的格内「前高→谷底」差，属正常。

权益曲线 vs BTC Buy & Hold

逐年统计

策略列：该自然年权益子序列的滚动前高自该年首根4H起算；年内权益高/低为全年极值（每根4H权益的 max/min）。MDD前高→谷底为「当年最大回撤」对应的那次前高与谷底（与极值组合不同）。BTC 列：年最大回撤率用收盘价路径；MDD 价高→价低为该回撤对应的前高与谷底价；年高/年低为 4H high/low 年内最值；「振幅」= (年高−年低)/年低×100%。日期为北京。金额单位与全样本/逐年 MDD 区别见页首说明。

年份	策略收益	BTC收益	年末权益	策略·年内权益高/低	交易(总/盈)	策略·当年最大回撤率	策略·MDD前高→谷底	策略·谷底(日)	策略·当年内修复(天)	BTC 年最大回撤率	BTC·MDD价高→价低	BTC 谷底(日)	BTC 当年内修复(天)	BTC 年最高价	BTC 年最低价	BTC 年振幅
2018	-8.1%	-72.4%	9万	12万 / 9万	2 / 1	-23.6%	12万 → 9万	2018-10-19	截至年末未回前高（谷后 74d）	-81.4%	2万 → 0万	2018-12-15	截至年末未回前高（谷后 16d）	2万	0万	444.2%
2019	+631.8%	+94.8%	67万	84万 / 9万	3 / 2	-26.9%	52万 → 38万	2019-06-21	4 天	-52.6%	1万 → 1万	2019-12-18	截至年末未回前高（谷后 14d）	1万	0万	317.0%
2020	+1094.3%	+300.3%	803万	820万 / 57万	6 / 4	-32.8%	168万 → 113万	2020-10-12	9 天	-56.0%	1万 → 0万	2020-03-16	133 天	3万	0万	674.7%
2021	+5.8%	+57.9%	850万	1147万 / 648万	5 / 3	-43.5%	1147万 → 648万	2021-07-27	截至年末未回前高（谷后 158d）	-54.1%	6万 → 3万	2021-07-20	92 天	7万	3万	145.3%
2022	+0.0%	-64.7%	850万	850万 / 850万	0 / 0	0.0%	—	—	—	-67.2%	5万 → 2万	2022-11-22	截至年末未回前高（谷后 40d）	5万	2万	211.4%
2023	+375.1%	+155.8%	4039万	4910万 / 843万	8 / 4	-34.7%	3632万 → 2370万	2023-10-23	40 天	-21.2%	3万 → 2万	2023-03-10	4 天	4万	2万	170.9%
2024	+104.5%	+121.2%	8262万	11755万 / 3465万	10 / 3	-42.7%	11755万 → 6738万	2024-11-11	截至年末未回前高（谷后 50d）	-30.0%	7万 → 5万	2024-08-05	93 天	11万	4万	181.7%
2025	+42.8%	-6.7%	11799万	19252万 / 7846万	4 / 2	-38.7%	19252万 → 11799万	2025-10-11	截至年末未回前高（谷后 82d）	-34.4%	13万 → 8万	2025-11-21	截至年末未回前高（谷后 40d）	13万	7万	69.7%
2026	-7.5%	-7.1%	10919万	12488万 / 9699万	2 / 0	-18.7%	11932万 → 9699万	2026-04-15	20 天	-35.3%	10万 → 6万	2026-02-06	截至年末未回前高（谷后 95d）	10万	6万	63.2%

交易记录

公开版已隐藏策略参数、触发细节与分层说明，仅保留结果与基础交易统计。

日期	操作	价格	名义价值	保证金	保证金%	已实现PnL	盈亏%	权益
2018-07-17	开仓	1万	12万	1万	11.9%	建仓	—	10万
2018-07-24	加仓	1万	13万	1万	5.7%	建仓	—	12万
2018-07-24	加仓	1万	11万	1万	4.7%	建仓	—	12万
2018-07-25	平仓	1万	11万	1万	5.6%	建仓	—	10万
2018-07-27	平仓	1万	13万	1万	6.7%	建仓	—	9万
2018-08-03	平仓	1万	12万	—	—	+0万	+0.6%	9万
2018-10-15	开仓	1万	7万	1万	7.0%	建仓	—	9万
2018-10-18	平仓	1万	6万	—	—	-0万	-2.3%	9万
2019-03-29	开仓	0万	35万	4万	38.5%	建仓	—	9万
2019-04-02	加仓	0万	10万	0万	3.2%	建仓	—	15万
2019-04-03	加仓	1万	9万	0万	2.8%	建仓	—	17万
2019-04-03	平仓	0万	9万	0万	5.2%	建仓	—	9万
2019-04-03	加仓	1万	9万	0万	2.5%	建仓	—	18万
2019-04-03	平仓	0万	9万	0万	5.1%	建仓	—	9万
2019-04-10	平仓	1万	4万	0万	2.3%	建仓	—	9万
2019-04-10	加仓	1万	14万	1万	3.5%	建仓	—	20万
2019-04-10	平仓	1万	14万	1万	7.8%	建仓	—	9万
2019-04-22	加仓	1万	16万	1万	3.9%	建仓	—	20万
2019-04-25	平仓	1万	15万	1万	9.0%	建仓	—	8万
2019-05-03	加仓	1万	15万	1万	3.3%	建仓	—	23万
2019-05-04	平仓	1万	15万	1万	9.1%	建仓	—	8万
2019-05-09	加仓	1万	15万	1万	2.8%	建仓	—	26万
2019-05-09	平仓	1万	15万	1万	9.0%	建仓	—	8万
2019-05-09	加仓	1万	15万	1万	2.7%	建仓	—	28万
2019-05-11	平仓	1万	7万	0万	3.8%	建仓	—	9万
2019-05-17	平仓	1万	80万	—	—	+29万	+332.7%	38万
2019-06-20	开仓	1万	58万	6万	15.3%	建仓	—	38万
2019-06-22	加仓	1万	50万	2万	5.6%	建仓	—	45万
2019-06-25	平仓	1万	22万	1万	2.8%	建仓	—	40万
2019-06-25	加仓	1万	38万	2万	3.3%	建仓	—	58万
2019-06-26	平仓	1万	18万	1万	2.1%	建仓	—	43万
2019-06-26	平仓	1万	137万	—	—	+26万	+59.9%	69万
2019-10-26	开仓	1万	31万	3万	4.6%	建仓	—	69万
2019-11-01	平仓	1万	30万	—	—	-2万	-2.3%	67万
2020-01-08	开仓	1万	64万	6万	9.6%	建仓	—	67万
2020-01-09	平仓	1万	62万	—	—	-3万	-4.0%	64万
2020-01-14	开仓	1万	97万	10万	15.0%	建仓	—	64万
2020-01-23	平仓	1万	93万	—	—	-4万	-5.5%	60万
2020-01-28	开仓	1万	90万	9万	15.0%	建仓	—	60万
2020-02-17	平仓	1万	92万	—	—	+2万	+4.0%	59万
2020-04-23	开仓	1万	83万	8万	14.1%	建仓	—	59万
2020-04-29	加仓	1万	79万	4万	5.5%	建仓	—	72万
2020-04-30	加仓	1万	56万	3万	3.4%	建仓	—	83万
2020-04-30	平仓	1万	55万	3万	4.8%	建仓	—	58万
2020-05-07	平仓	1万	36万	2万	2.9%	建仓	—	61万
2020-05-10	平仓	1万	136万	—	—	+6万	+9.5%	66万
2020-07-22	开仓	1万	272万	27万	41.0%	建仓	—	66万
2020-07-26	加仓	1万	194万	10万	12.3%	建仓	—	79万
2020-07-27	加仓	1万	122万	6万	6.7%	建仓	—	92万
2020-07-27	平仓	1万	121万	6万	9.4%	建仓	—	64万
2020-07-27	平仓	1万	84万	4万	6.0%	建仓	—	70万
2020-07-27	加仓	1万	92万	5万	4.0%	建仓	—	116万
2020-08-01	平仓	1万	40万	2万	3.0%	建仓	—	68万
2020-08-02	平仓	1万	495万	—	—	+51万	+75.5%	117万
2020-10-10	开仓	1万	284万	28万	24.2%	建仓	—	117万
2020-10-21	加仓	1万	286万	14万	10.6%	建仓	—	135万
2020-10-21	加仓	1万	251万	13万	8.8%	建仓	—	143万
2020-10-22	平仓	1万	123万	6万	4.9%	建仓	—	124万
2020-10-24	平仓	1万	106万	5万	4.1%	建仓	—	130万
2020-11-26	平仓	2万	843万	—	—	+237万	+211.8%	349万
2020-12-16	开仓	2万	699万	70万	20.0%	建仓	—	349万
2020-12-17	加仓	2万	683万	34万	8.3%	建仓	—	410万
2020-12-17	加仓	2万	501万	25万	5.9%	建仓	—	427万
2020-12-18	平仓	2万	496万	25万	7.3%	建仓	—	341万
2020-12-25	加仓	2万	485万	24万	4.6%	建仓	—	528万
2020-12-25	平仓	2万	474万	24万	7.4%	建仓	—	321万
2020-12-25	加仓	2万	468万	23万	4.5%	建仓	—	525万
2020-12-26	平仓	2万	303万	15万	4.3%	建仓	—	350万
2020-12-27	平仓	3万	209万	10万	2.8%	建仓	—	371万
2021-01-04	平仓	3万	1855万	—	—	+465万	+138.2%	802万
2021-02-08	开仓	4万	622万	62万	7.8%	建仓	—	802万
2021-02-19	加仓	5万	741万	37万	4.0%	建仓	—	933万
2021-02-19	加仓	6万	724万	36万	3.8%	建仓	—	958万
2021-02-20	平仓	6万	721万	36万	4.7%	建仓	—	766万
2021-02-21	加仓	6万	676万	34万	3.4%	建仓	—	1003万
2021-02-21	平仓	6万	669万	33万	4.5%	建仓	—	749万
2021-02-22	平仓	5万	1359万	—	—	-4万	-0.5%	742万
2021-04-13	开仓	6万	1304万	130万	17.6%	建仓	—	741万
2021-04-17	平仓	6万	1248万	—	—	-55万	-7.6%	670万
2021-07-26	开仓	4万	574万	57万	8.6%	建仓	—	670万
2021-08-13	加仓	5万	680万	34万	4.2%	建仓	—	810万
2021-08-15	平仓	5万	651万	33万	5.1%	建仓	—	637万
2021-09-07	平仓	5万	688万	—	—	+113万	+18.1%	741万
2021-09-14	加仓	5万	649万	32万	4.4%	建仓	—	740万
2021-09-20	平仓	4万	617万	31万	4.4%	建仓	—	708万
2021-10-03	加仓	5万	565万	28万	4.0%	建仓	—	707万
2021-10-05	加仓	5万	533万	27万	3.7%	建仓	—	720万
2021-10-05	平仓	5万	532万	27万	3.8%	建仓	—	706万
2021-10-05	加仓	5万	505万	25万	3.4%	建仓	—	734万
2021-10-06	平仓	5万	255万	13万	1.7%	建仓	—	734万
2021-10-10	平仓	6万	220万	11万	1.5%	建仓	—	750万
2021-10-27	平仓	6万	753万	—	—	+112万	+15.1%	850万
2023-01-09	开仓	2万	4984万	498万	58.7%	建仓	—	849万
2023-01-11	加仓	2万	2969万	148万	14.0%	建仓	—	1063万
2023-01-12	加仓	2万	2208万	110万	9.3%	建仓	—	1189万
2023-01-12	平仓	2万	2198万	110万	13.2%	建仓	—	834万
2023-01-12	加仓	2万	1534万	77万	5.2%	建仓	—	1477万
2023-01-12	平仓	2万	1531万	77万	9.2%	建仓	—	828万
2023-01-13	平仓	2万	1252万	63万	7.0%	建仓	—	890万
2023-01-13	加仓	2万	1451万	73万	4.5%	建仓	—	1619万
2023-01-14	平仓	2万	632万	32万	3.4%	建仓	—	940万
2023-02-09	平仓	2万	9568万	—	—	+1933万	+226.5%	2786万
2023-02-15	开仓	2万	4587万	459万	16.5%	建仓	—	2784万
2023-02-24	平仓	2万	4403万	—	—	-183万	-6.6%	2588万
2023-03-14	开仓	3万	1420万	142万	5.5%	建仓	—	2587万
2023-03-15	平仓	2万	1336万	—	—	-84万	-3.2%	2502万
2023-03-17	开仓	3万	1666万	167万	6.7%	建仓	—	2501万
2023-04-20	平仓	3万	1739万	—	—	+73万	+2.9%	2565万
2023-06-20	开仓	3万	5367万	537万	20.9%	建仓	—	2563万
2023-06-21	加仓	3万	5376万	269万	9.2%	建仓	—	2914万
2023-06-21	加仓	3万	4584万	229万	7.6%	建仓	—	3005万
2023-06-21	平仓	3万	4566万	228万	9.0%	建仓	—	2527万
2023-06-23	加仓	3万	3986万	199万	5.9%	建仓	—	3393万
2023-06-23	平仓	3万	3940万	197万	8.0%	建仓	—	2469万
2023-07-03	平仓	3万	2252万	113万	4.6%	建仓	—	2461万
2023-07-05	平仓	3万	9116万	—	—	+524万	+21.5%	2964万
2023-07-13	开仓	3万	7239万	724万	24.4%	建仓	—	2961万
2023-07-14	平仓	3万	6898万	—	—	-341万	-11.6%	2608万
2023-10-01	开仓	3万	8396万	840万	32.2%	建仓	—	2605万
2023-10-03	平仓	3万	8202万	—	—	-194万	-7.5%	2404万
2023-10-23	开仓	3万	4453万	445万	18.5%	建仓	—	2402万
2023-10-23	加仓	3万	3009万	150万	5.5%	建仓	—	2734万
2023-10-30	平仓	3万	1261万	63万	2.6%	建仓	—	2398万
2023-11-24	加仓	4万	3258万	163万	4.5%	建仓	—	3617万
2023-11-24	平仓	4万	3219万	161万	7.3%	建仓	—	2211万
2023-12-01	加仓	4万	3235万	162万	4.5%	建仓	—	3629万
2023-12-01	平仓	4万	3221万	161万	7.4%	建仓	—	2176万
2023-12-02	加仓	4万	3144万	157万	4.2%	建仓	—	3772万
2023-12-03	平仓	4万	3141万	157万	7.3%	建仓	—	2161万
2023-12-03	加仓	4万	3126万	156万	4.1%	建仓	—	3827万
2023-12-03	平仓	4万	3110万	156万	7.3%	建仓	—	2137万
2023-12-03	加仓	4万	3076万	154万	4.0%	建仓	—	3849万
2023-12-05	平仓	4万	1301万	65万	3.0%	建仓	—	2182万
2023-12-11	平仓	4万	10017万	—	—	+1913万	+90.0%	4039万
2024-01-02	开仓	5万	9029万	903万	22.4%	建仓	—	4036万
2024-01-03	平仓	4万	8691万	—	—	-338万	-8.4%	3673万
2024-01-08	开仓	5万	4552万	455万	12.4%	建仓	—	3671万
2024-01-10	平仓	5万	4410万	—	—	-142万	-3.9%	3512万
2024-02-08	开仓	5万	10827万	1083万	30.9%	建仓	—	3508万
2024-02-11	加仓	5万	9534万	477万	11.4%	建仓	—	4199万
2024-02-12	加仓	5万	6881万	344万	7.2%	建仓	—	4810万
2024-02-12	平仓	5万	6823万	341万	10.1%	建仓	—	3366万
2024-02-14	平仓	5万	4073万	204万	5.7%	建仓	—	3569万
2024-02-26	加仓	5万	6575万	329万	5.2%	建仓	—	6310万
2024-02-26	平仓	5万	6571万	329万	9.6%	建仓	—	3435万
2024-02-27	加仓	6万	5952万	298万	4.4%	建仓	—	6719万
2024-02-28	平仓	6万	2607万	130万	3.7%	建仓	—	3546万
2024-03-05	平仓	7万	27885万	—	—	+7766万	+247.9%	10899万
2024-04-08	开仓	7万	24401万	2440万	22.4%	建仓	—	10891万
2024-04-09	平仓	7万	23339万	—	—	-1061万	-9.8%	9792万
2024-05-15	开仓	7万	21075万	2108万	21.5%	建仓	—	9784万
2024-05-20	加仓	7万	21908万	1095万	9.5%	建仓	—	11509万
2024-05-21	平仓	7万	21251万	1063万	11.7%	建仓	—	9073万
2024-06-05	加仓	7万	20788万	1039万	9.8%	建仓	—	10637万
2024-06-07	平仓	7万	20131万	1007万	12.4%	建仓	—	8123万
2024-06-11	平仓	7万	21402万	—	—	+327万	+4.1%	8392万
2024-07-17	开仓	7万	12087万	1209万	14.4%	建仓	—	8388万
2024-07-18	平仓	6万	11686万	—	—	-401万	-4.8%	7976万
2024-08-23	开仓	6万	16369万	1637万	20.5%	建仓	—	7971万
2024-08-27	平仓	6万	15863万	—	—	-507万	-6.4%	7420万
2024-10-28	开仓	7万	21983万	2198万	29.7%	建仓	—	7412万
2024-11-03	平仓	7万	21463万	—	—	-520万	-7.1%	6831万
2024-11-06	开仓	7万	6286万	629万	9.2%	建仓	—	6829万
2024-11-06	平仓	7万	6201万	—	—	-84万	-1.2%	6740万
2024-11-11	加仓	8万	7568万	378万	5.6%	建仓	—	6738万
2024-11-11	加仓	9万	6266万	313万	4.5%	建仓	—	6922万
2024-11-17	平仓	9万	3266万	163万	2.4%	建仓	—	6879万
2024-11-19	平仓	9万	2713万	136万	1.9%	建仓	—	7044万
2024-12-05	平仓	10万	9676万	—	—	+1375万	+20.0%	8262万
2025-01-17	开仓	10万	15219万	1522万	18.4%	建仓	—	8257万
2025-01-20	平仓	10万	15184万	—	—	-36万	-0.4%	8169万
2025-04-22	开仓	9万	27054万	2705万	33.2%	建仓	—	8160万
2025-05-01	加仓	10万	25324万	1266万	13.1%	建仓	—	9682万
2025-05-01	加仓	10万	23994万	1200万	11.9%	建仓	—	10050万
2025-05-01	平仓	10万	23899万	1195万	15.0%	建仓	—	7986万
2025-05-04	平仓	9万	24811万	1241万	16.7%	建仓	—	7419万
2025-05-08	加仓	10万	18556万	928万	9.3%	建仓	—	9930万
2025-05-08	加仓	10万	17461万	873万	8.2%	建仓	—	10585万
2025-05-10	平仓	10万	7831万	392万	5.1%	建仓	—	7705万
2025-05-18	平仓	11万	7314万	366万	4.7%	建仓	—	7785万
2025-05-23	平仓	11万	55974万	—	—	+7310万	+96.8%	14858万
2025-07-10	开仓	11万	46055万	4605万	31.0%	建仓	—	14842万
2025-07-14	加仓	12万	40859万	2043万	11.5%	建仓	—	17823万
2025-07-14	加仓	12万	33642万	1682万	8.7%	建仓	—	19252万
2025-07-14	平仓	12万	33300万	1665万	11.6%	建仓	—	14331万
2025-07-15	平仓	12万	87382万	—	—	+468万	+3.3%	14664万
2025-10-01	开仓	12万	39394万	3939万	26.9%	建仓	—	14650万
2025-10-10	平仓	11万	36693万	—	—	-2702万	-18.6%	11799万
2026-01-05	开仓	9万	41861万	4186万	35.5%	建仓	—	11784万
2026-01-07	平仓	9万	40738万	—	—	-1123万	-9.6%	10621万
2026-01-13	开仓	10万	22401万	2240万	21.1%	建仓	—	10613万
2026-01-18	平仓	9万	21989万	—	—	-412万	-3.9%	10162万
2026-04-14	开仓	8万	21739万	2174万	21.4%	建仓	—	10154万
2026-05-05	加仓	8万	24355万	1218万	10.2%	建仓	—	11918万
2026-05-06	加仓	8万	22829万	1141万	9.1%	建仓	—	12488万
2026-05-06	平仓	8万	22607万	1130万	11.4%	建仓	—	9875万
2026-05-08	平仓	8万	23774万	1189万	12.8%	建仓	—	9272万
2026-05-10	加仓	8万	22235万	1112万	9.9%	建仓	—	11246万

智锐 Velocity — 本地回测报告

权益曲线 vs BTC Buy & Hold

逐年统计

交易记录

要点说明 Key points