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智锐 Velocity — 本地回测报告

42.9x
策略收益倍数
61.6%
年化收益率 CAGR
-79.1%
最大回撤
0.78
卡马比 (CAGR/MDD)
-17.1%
已实现收益最大回撤
42.5x
BTC Buy & Hold
1.0x
策略 vs BTC 超额
42.9x / 1.0x
#316 Sleeve 倍数 / BTC-rel
0.00x
#316 Sleeve Future capture
-79.1%
#316 Sleeve MDD
0万
#316 alpha harvest
2.19
盈利因子
32.5%
胜率 (40笔·含各类平仓)
21d / 9d
盈利单持仓 最长/平均
15d / 2d
亏损单持仓 最长/平均
0万 (0.1%权益)
手续费+资金费

金额单位:下文表格与 KPI 中的「万」均指美元计价(四舍五入取整万;1万 = 10,000 USD)。为减少窄屏换行,数字旁不写 $。本测试报告的回测参数为:2018年初10万 USDT 入场,购买 BTC 并持有与采用本量化策略的最终权益对比。
回撤口径:顶栏「最大回撤」为全样本内相对历史最高权益的最深跌幅;逐年表「当年最大回撤 / MDD前高→谷底」仅使用该自然年内的权益子序列(滚动前高自该年首根 4H 起算)。因此可能出现「历史高点在 2025、最深谷底在 2026」——全样本权益下跌额会大于某一年的格内「前高→谷底」差,属正常。

权益曲线 vs BTC Buy & Hold

逐年统计

策略列:该自然年权益子序列的滚动前高自该年首根4H起算;年内权益高/低为全年极值(每根4H权益的 max/min)。MDD前高→谷底为「当年最大回撤」对应的那次前高与谷底(与极值组合不同)。BTC 列:年最大回撤率用收盘价路径;MDD 价高→价低为该回撤对应的前高与谷底价;年高/年低为 4H high/low 年内最值;「振幅」= (年高−年低)/年低×100%。日期为北京。金额单位与全样本/逐年 MDD 区别见页首说明。

策略收益BTC收益策略权益交易 策略回撤策略谷底/修复 BTC回撤BTC谷底/修复 BTC高低/振幅
2018-57.8%-57.8%4万
10万 / 3万
0 / 0-71.0%
10万 → 3万
2018-12-07
年末未回前高
-71.0%
0万 → 0万
2018-12-07
年末未回前高
0万 / 0万
261.4%
2019+117.5%+133.9%9万
27万 / 4万
3 / 1-69.8%
27万 → 8万
2019-12-18
年末未回前高
-68.7%
0万 → 0万
2019-12-18
年末未回前高
0万 / 0万
636.9%
2020+172.9%+170.6%25万
26万 / 6万
5 / 0-68.4%
18万 → 6万
2020-03-16
180 天
-67.2%
0万 → 0万
2020-03-16
180 天
0万 / 0万
519.1%
2021+1307.3%+1246.4%352万
471万 / 24万
1 / 1-65.6%
471万 → 162万
2021-05-24
年末未回前高
-65.5%
0万 → 0万
2021-05-24
年末未回前高
0万 / 0万
1872.4%
2022-52.0%-52.5%169万
366万 / 129万
9 / 3-64.8%
366万 → 129万
2022-06-19
年末未回前高
-64.6%
0万 → 0万
2022-06-19
年末未回前高
0万 / 0万
191.8%
2023+26.5%+27.0%214万
240万 / 141万
4 / 1-41.5%
240万 → 141万
2023-09-12
年末未回前高
-41.3%
0万 → 0万
2023-09-12
年末未回前高
0万 / 0万
74.6%
2024+127.1%+127.5%486万
542万 / 200万
8 / 4-39.3%
494万 → 300万
2024-08-05
120 天
-39.3%
0万 → 0万
2024-08-05
120 天
0万 / 0万
178.2%
2025+23.9%+22.6%602万
932万 / 367万
9 / 3-39.4%
932万 → 564万
2025-11-21
年末未回前高
-39.7%
0万 → 0万
2025-11-21
年末未回前高
0万 / 0万
175.5%
2026-28.7%-29.2%429万
664万 / 401万
1 / 0-39.7%
664万 → 401万
2026-04-02
年末未回前高
-39.9%
0万 → 0万
2026-04-02
年末未回前高
0万 / 0万
68.3%

底仓/加仓利润贡献分层统计

按层级拆分已实现平仓净盈亏。平仓 / partial_close 按各层名义价值(entry×size)比例分配; 贡献占比 = 该层 PnL ÷ 四层 |PnL| 之和(含空头层)。不含资金费。

平仓次数净盈亏(万 USD)贡献占比
底仓 BASE24+4万87.4%
加仓 P_ADD11+0万8.1%
加仓 P_T214-0万-4.5%
空仓 SHORT_BASE00万0.0%

⚠️ 本表为会计归因(固定路径,FIFO 分摊)。各层的 net_pnl_pct 反映"在已发生路径上该批次赚亏了多少",不可直接推断"关闭某层"的干预效果——整层拆除会改变系统路径,结构交互效应需用回测反事实(如 pt2_off 对照)独立验证。

做多底仓 vs 加仓对比

类型次数贡献占比
多仓底仓 BASE2487.4%
多仓加仓 ADD (P_ADD+P_T2)253.5%
空仓 SHORT_BASE00.0%

交易记录

公开版已隐藏策略参数、触发细节与分层说明,仅保留结果与基础交易统计。